Untitled Document

№

Наименование

Анотация/съдържание

Прилага се, когато състоянието на изследвания процес в определена точка зависи от неговото състояние в предходни моменти (периоди). Автокорелацията представлява вътрешна взаимозависимост между елементите на динамичния ред. За измерването й се формират т. нар. лагови променливи величини. Те се получават чрез "изместване" на динамичния ред с определен брой елементи.

t	Лагови променливи величини
	0	1	2	3	4
1	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5
2	Y2	Y3	Y4	Y5	-
3	Y3	Y4	Y5	-	-
4	Y4	Y5		-	-
5	Y5	-	-	-	-

За измерване на автокорелацията се използват коефициентите на автокорелация:

където k е лагън, който определя и порядъка на автокорелационния коефициент.

При лаг k=1 се получава коефициентът на автокорелация от първи порядък

Коефициентите на автокорелация могат да заемат стойности в интервала от -1 до +1.

Когато между елементите на динамичния ред съществува положителна връзка, коефициентът има положителен знак, а при отрицателна (негативна) връзка, коефициентът има отрицателен знак. При силна връзка коефициентът има стойност, близка до 1, а при слаба - близка до 0. В динамичния статистически анализ намират приложение и т. нар. частни коефициенти на автокорелация. Те измерват вътрешната взаимозависимост между елементите в динамичния ред. Частният коефициент на автокорелация от първи порядък при лаг k=1 съвпада с обикновения коефициент на автокорелация от първи порядък.

Коефициентът от втори порядък при лаг k=2 измерва връзката между Yt и Tt-2, като се елиминира влиянието на Yt-1:

Частните автокорелационни коефициенти, които се получават при различен лаг формират т. нар. частна автокорелационна функция.